Bitcoin + NASDAQ Composite un booster pour votre portefeuille (étude)

Plus tôt cette semaine, le PDG de Morgan Creek Capital, Mark Yusko, a déclaré lors d’une interview avec Max Keizer que selon son analyse, chaque portefeuille d’investissement devrait avoir une allocation Bitcoin d’au moins 1%. En effet, il avait été noté que les portefeuilles composés à 1% de Bitcoin ont sur-performé presque tous les autres investissements les 5 dernières années. Autrement dit, le Bitcoin (BTC) est l’actif le plus performant de la décennie. Pour y voir clair, une analyse comparative des taux de rendement et de risque de portefeuilles à pourcentages de diversification variés a été effectuée. Les résultats vous surprendront.

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Le Bitcoin, forte volatilité, grosse opportunité ?

Au cours des 6 dernières années, de nombreux investisseurs ont tiré profit des larges fluctuations des prix du Bitcoin. De cette situation, l’opinion publique a retenu comme principe, qu’un portefeuille cryptographique diversifié n’offre pas les avantages qu’un investisseur pourrait attendre de l’application des principes de diversification traditionnels.

De fait, pour les investisseurs traditionnels, la forte volatilité du Bitcoin incarne un risque déraisonnable. C’était l’une des principales croyances qui ont empêché les entreprises d’investissement traditionnelles de considérer la cryptomonnaie comme un véhicule d’investissement crédible. Pourtant, la volatilité du Bitcoin est l’une des principales raisons pour lesquelles le BTC est en mesure de générer des gains phénoménaux pour les investisseurs.

Pour y avoir clair, des portefeuilles composés en pourcentage varié des indices boursiers traditionnels tels que le S&P 500, le Nasdaq Composite et les bons du Trésor (obligations d’Etat de 10 ans) ont été comparés à un investissement fait uniquement dans le Bitcoin ou dans une fiducie indexée sur le Bitcoin comme la Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Les résultats dans la suite.

comparatif et analyse de portefeuilles d'investissement, avec et sans Bitcoin
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Du Bitcoin en portefeuille ou pas ? Les résultats d’une analyse comparative

Après l’analyse de la performance de chaque portefeuille, on réalise que pour la période de janvier 2017 à décembre 2019, le BTC, à lui seul, a offert le meilleur rendement (293%) de toutes les options d’investissement. Après lui vient le GBTC avec un rendement de 270%.

Evolution de divers portefeuilles d'actifs financiers, certains contenant du Bitcoin, d'autres non

En termes de rendements cumulés, le portefeuille composé à 50% de Bitcoin et 50% de Nasdaq Composite a offert la meilleure option d’investissement (222%) pour la période d’échantillonnage. Il est suivi par le portefeuille composé à 50% de Bitcoin et à 50% de S&P 500.

De son côté, le portefeuille composé à 33% de S&P 500, 33% de Nasdaq Composite et 33% de Bitcoin donne un rendement cumulé de 192%.

Ainsi, toutes les options de diversification ont offert aux investisseurs un rendement inférieur à l’investissement fait uniquement dans le BTC ou dans le GBTC.

Curieusement, le pire rendement cumulatif (164%) provient du portefeuille le plus diversifié. Celui-ci était composé de 25% de BTC, 25% de S & P500, 25% Nasdaq et 25% de bons de trésor.

En outre, du point de vue du risque, le BTC et le GBTC ont respectivement affiché des ratios de 0,98 et de 0,67, ce qui signifie que les investisseurs prennent trop de risques pour le rendement qu’ils obtiennent en investissant dans ces actifs cryptographiques.

Au regard de ces résultats, on retient donc que les investisseurs devraient plutôt miser sur des actifs à fort rendement comme le BTC et compenser leur exposition au risque en investissant dans des indices boursiers traditionnels pour générer des performances supérieures.

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