Trading de Bitcoin et Crypto : Bien choisir son Bot

Edition spéciale de la Tribune du Trading ce Week-End ! TheCoinTribune a le plaisir d’accueillir Stéphane Ifrah, le patron de la Fintech française bien connue NaPoleonX.

Stéphane nous parle aujourd’hui des différentes catégories de bots de trading, des outils à la fois ultra-pointus et parallèlement accessibles au plus grand nombre, qu’il convient donc de bien connaître et de choisir avec soin. L’occasion également d’évoquer Napbots, le bot maison de NaPoleonX

L’ère des bots a commencé

Depuis quelques temps, on voit émerger de nombreux trading bot dans le milieu des cryptos. Mais derrière cette terminologie, on trouve en réalité 2 types de produits assez différents et s’adressant à des marchés relativement distincts.

Tout d’abord, il est notable de voir que ces offres de trading bots se soient développées aussi vite dans le monde des cryptos. Il est quasiment impossible de trouver quelque chose de similaire pour le grand public dans le monde des actions traditionnelles par exemple.

Cela tient du fait que ce monde des cryptomonnaies a émergé grâce à des passionnés d’informatique. En effet, ces monnaies sont programmables de manière native. En conséquence, tout l’écosystème a été pensé au travers de ce prisme.

Sur l’ensemble des plateformes d’échange crypto, il y a moyen de générer des clefs API qui permettent de mettre en place du trading automatisé.

Point clef : Une clef API (pour Application Programming Interface) n’est rien de plus qu’une passerelle permettant à deux applications de communiquer entre-elles. En l’occurrence, la clef API permet au bot de trading de se connecter sur la plateforme et de passer des ordres dans les limites des paramètres propres.

Cette option, plutôt commune dans le monde de la crypto, n’existe sur presque aucun compte titre accessible du grand public. Il faut, pour trouver ce genre de fonctionnalité, aller vers des offres telle qu’Interactive Brokers, mais c’est plutôt réservé à des professionnels.

Très rapidement, sont apparus les premiers trading bots développés par des individus qui pouvaient mettre leur code sur GitHub comme c’est assez classique dans le monde du développement informatique. Cependant, ce n’étaient pas nécessairement des outils développés par des financiers de métier. Une fois l’intérêt avéré pour ce genre d’outils, un certain nombre d’offres commerciales sont apparues sur ce créneau. L’idée du trading bot est d’automatiser un algorithme de trading en gérant par exemple les points d’entrée, les points de sortie, des « stop loss » ou des « take profits » ainsi que la gestion du budget de risque. Cela parait simple sur le papier mais à mettre en œuvre, cela demande beaucoup d’expérience.

Pour mieux comprendre le vocabulaire fondamental du trading, n’hésitez pas à aller consacrer un quart d’heure à cet article de la Tribune de Cryptodidacte qui vous rappellera les bases

Aujourd’hui on trouve des offres de trading bots par dizaines sur internet, la barrière à l’entrée étant relativement faible. En revanche, trouver des offres sérieuses est beaucoup plus difficile. En effet, cela nécessite de très grandes compétences de programmation et/ou de très grandes compétences en modélisation financière. Deux types d’offres très différentes sont apparues sous cette même terminologie : (1) les boites à outils qui permettent à l’utilisateur de construire sa propre stratégie et (2) les « marketplaces » qui permettent aux utilisateurs de louer une stratégie existante.

Les bot de trading « boites à outils »

Il y a une infinité de manières de développer un algorithme de trading. Certains utilisent les moyennes mobiles, d’autres les bandes de Bollinger ou le RSI … L’imagination est sans fin, mais un certain nombre de techniques sont quand même bien documentées dans la littérature financière. Plutôt que d’avoir à tout re-développer et coder, il est très utile d’avoir accès à une librairie de fonctions déjà existantes. Cependant, quelqu’un qui n’a jamais bricolé de sa vie serait bien incapable de monter un meuble sans notice juste avec une boite à outils. C’est la même chose pour créer une stratégie financière.

Il faut savoir ce qu’on cherche pour le trouver. Cela demande beaucoup d’expérience, avoir roulé sa bosse, perdu de l’argent de nombreuses fois …

Conséquence directe : ce genre de boite à outils ne devrait être recommandée qu’à des traders expérimentés sous peine de mettre en œuvre un algorithme qui fonctionne mais qui produira potentiellement des résultats désastreux. En effet, une fois mis en place, une stratégie se doit d’être testée dans différentes configurations de marchés. L’excellente nouvelle, c’est que la donnée est assez facilement accessible gratuitement dans le monde cryptos, grâce encore à des API mises à disposition par les plateformes d’échange.

Ceux qui ont déjà eu à manipuler de très gros volumes de données savent la difficulté que c’est de faire cela proprement, sans se prendre les pieds dans le tapis. Une des erreurs classiques, c’est de se servir des données du futur pour prédire ce même futur. Dis comme cela ça parait évident, mais parfois, ces données du futur rentrent de manière indirecte dans le modèle.

Sur ces offres qui proposent des boites à outils, certaines proposent des petits algorithmes déjà tout prêts à insérer dans votre algorithme final. Cependant, très peu le font et de manière très limitée. Une fois l’algorithme terminé, il est en général pris en charge par la plateforme qui propose cette offre. Il faut absolument qu’il soit mis en place sur une solution type Cloud afin qu’il puisse tourner même lorsque votre ordinateur est éteint ou en mode veille ou bien si vous subissez un souci de connexion internet.

Une fois que votre trading bot personnalisé est opérationnel, alors vous aurez la tentation d’optimiser très régulièrement tout un tas de paramètres surtout lorsque vous subirez une période de baisse. Votre mental et vos émotions vont alors vous faire prendre des décisions qui peuvent s’avérer contre-productive, quand bien même vous étiez parti sur une solution tout automatisée.

A noter que 3Commas et Haasonline sont les leaders sur cette partie du marché.

Les « Marketplaces »

Ceux qui se disent que se lancer dans le développement d’un algorithme n’est pas pour eux disposent d’une autre option : louer la stratégie de quelqu’un d’autre qui est prêt à mettre son expérience à disposition. C’est ce qu’on appelle le « Copy-Trading ».

Comme il est difficile pour chaque producteur de stratégie de trading de proposer ses services, des marketplaces se sont montées pour pouvoir faciliter ce commerce d’un genre particulier.

Certains crypto trading bot se sont ainsi spécialisés sur le développement d’une marketplace. Sous réserve de la pertinence des stratégies disponibles, cette approche permet de servir un public très large de gens qui s’intéressent au trading mais sans l’expérience nécessaire pour réussir sur le long terme ni même pour démarrer.

De nombreuses marketplace se sont montées notamment dans la lignée du trading social.

Il est en effet très tentant pour tout un chacun de proposer une stratégie et si cette dernière fonctionne, des gens s’abonneront à cette dernière et vous récupérerez une rémunération supplémentaire.

Problème, pour être en capacité de se développer très vite sur un secteur ultra-concurrentiel, la plupart de ces plateformes ont décidé de ne pas être très sélectives sur les stratégies qui peuvent être proposées.

Du coup, il est très difficile de trouver des offres de qualité. Bien sur, ces sites spécialisés mettront toujours en avant les stratégies qui ont bien fonctionnées récemment. Plus il y en a, plus vous aurez de chances d’en trouver quelques-unes qui ont bien marché, rien que qu’à cause de la loi des grands nombres. Cependant, si ces stratégies sont construites sur une répétition d’un phénomène de marché, il y a de forte chance que vous souscriviez un peu trop tard en raison du phénomène bien connu de retour à la moyenne.

Sur ces marketplaces, il peut néanmoins arriver de trouver quelques stratégies proposées par des traders un peu expérimentés. C’est tout l’enjeu pour elles que d’attirer ce type de profil de “trader star”.

C’est ce qui peut leur donner une réelle valeur du point de vue utilisateur final. A ce titre, il est intéressant de voir, qu’une nouvelle marketplace, Napbots, a vu le jour récemment et qui ne propose que des stratégies faites par des vétérans du trading quantitatif.

Contrairement aux autres marketplaces où vous devez payer pour chacune des stratégies que vous souhaitez utiliser, ici vous aurez accès à une librairie complète et pourrez composer vous-même votre propre allocation. En effet, la diversification lorsque vous souhaitez gérer votre portefeuille est très importante. Cela permet de lisser les périodes de drawdowns que toute stratégie va subir et de rendre vos performances plus régulières.

Les hybrides

Comme leur nom l’indique, ces trading bots proposent à la fois un service de toolbox et une marketplace. De manière générale, il est très difficile d’être bon sur ces 2 aspects même si c’est très tentant. Donc, méfiez vous de ces offres hybrides, le risque du manque de qualité est assez élevé.

Privilégiez un spécialiste sur une des 2 offres du dessus, celle qui correspond à votre appétit à développer et à votre expérience.

Plateformes d’exécution

Une fois l’offre de vos rêves sélectionnée – voire fabriquée de toute pièce par vos soins –, il vous faudra la connecter sur une plateforme d’échange, lieu de passage obligé pour faire du trading. La plupart des trading bots offrent une très bonne connectivité avec la plupart des exchanges.

Pour du trading un peu actif, il faudra cependant privilégier des plateformes à forte liquidité. C’est pour cela que les Binance bot ou Bitmex bot sont très populaires. Ces 2 plateformes ont en effet été lancées pour offrir ce genre de solution à leur utilisateur. D’autres plateformes, type Coinbase ou Kraken, ont plutôt été lancé pour permettre de faire de la conversion entre du fiat et des cryptos.

Conclusion

Il est très intéressant de voir toutes ces offres qui peuvent rendre de grands services aux utilisateurs. En effet, les marchés crypto sont ouvert 24/24 et 7/7. Ce sont des marchés très volatils ce qui pour des novices sera très compliqué à gérer d’un point de vue émotionnel. Ces outils vous permettront de tirer au mieux parti de la forte volatilité, du caractère continu sur ces marchés et d’une tendance de fond à l’émergence de ces actifs dans les années à venir. Alors prêt pour vous lancer dans votre premier Bitcoin bot ?

Bitcoin (BTC) le 1er Juillet 2020 – L’heure du (très bon) Bilan

Juin est parti et, on est (déjà) à la moitié de l’année 2020 : Bitcoin (BTC) a fait son chemin durant les 6 premiers mois, traversant les moments forts de la crise et, surprenant plus d’un par sa résilience. Début du mois de juillet : l’heure est…

Minage Bitcoin et Crypto : Aujourd’hui tout change en France pour l’Investisseur

Miner du Bitcoin en France en 2020 pour un particulier semble devenu une douce utopie depuis que les grands acteurs industriels sont rentrés dans la ronde. Quant au minage d'autres devises crypto (les fameuses altcoins), l’écosystème ressemble souvent plus à une jungle impénétrable qu'à un…

Bitcoin Cash permet dorénavant l’envoi de BCH…par email

Des transactions de Bitcoin Cash (BCH) pour quasiment le prix d’envoi d’un e-mail : ce n’est pas gratuit mais, on frôle le niveau 0. Le cousin de Bitcoin (BTC) propose désormais un nouveau service qui devrait théoriquement booster son taux d’adoption : quand votre compte e-mail vous…

L’Etat islamique abandonne Bitcoin pour Monero pour ses récoltes de dons

Nous devons mobiliser tous les moyens dont nous disposons pour éradiquer ce fléau terroriste que sont les cryptomonnaies, qui portent aujourd’hui atteinte à la sécurité de notre pays, à la sécurité de l’humanité : ah ! Ce discours que certains chefs d’institution étatique de rêvent de prononcer…

Bitcoin le 30 juin 2020 – La Surprise Imminente

Bitcoin (BTC) est au niveau des 9 169 USD aujourd’hui, 30 juin 2020, au moment où nous rédigeons cet article : les marchés nous servent quasiment les mêmes plats depuis des jours, avec juste des sauces légèrement différentes. Certains pensent que ce calme, cette routine pourrait bientôt…